Школа страхового бизнеса Международный институт исследования риска Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012

Результаты поиска:

Управление Риском, №2 - 2011
Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований ГУ-ВШЭ в 2010 году.
ликвидность; микроструктура рынка; релаксация; бид-аск спрэд; влияние на цену; транзакционные издержки.
Definition of liquidation cost portfolio of safety stocks accounting features of market microstructures (on example Moscow Interbank Currency Exchange)
liquidity; market microstructure; resiliency; bid-ask spread; price impact; transaction costs.


Управление Риском, №4 - 2020
Цифровые методы мониторинга потоков капитала на волатильном фондовом рынке: микроэкономическая модель биржевого аукциона
микроструктура финансового рынка; потоки лимитированных и рыночных заявок; bid-ask спред; обработка высокочастотной информации фондового рынка.
Digital Methods for Monitoring of Capital Flows in Volatile Stock Market: Microeconomic Model of Order-driven Market
financial market microstructure; flows of limit and market orders; bid-ask spread; processing of the stock market high-frequency data.
Петров С. С., Красиков С. А., Кашина О. И., Рогозин М. В., Севрюков О. Ф.