Международная литература по страхованию
Консалтинг
Школа страхового бизнеса
Международный институт исследования риска
Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Страховое Дело
Страховое Право
Управление Риском
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Результаты поиска:
Управление Риском, №2 - 2011
Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований ГУ-ВШЭ в 2010 году.
ликвидность; микроструктура рынка; релаксация; бид-аск спрэд; влияние на цену; транзакционные издержки.
Definition of liquidation cost portfolio of safety stocks accounting features of market microstructures (on example Moscow Interbank Currency Exchange)
liquidity; market microstructure; resiliency;
bid-ask spread
; price impact; transaction costs.
Управление Риском, №4 - 2020
Цифровые методы мониторинга потоков капитала на волатильном фондовом рынке: микроэкономическая модель биржевого аукциона
микроструктура финансового рынка; потоки лимитированных и рыночных заявок; bid-ask спред; обработка высокочастотной информации фондового рынка.
Digital Methods for Monitoring of Capital Flows in Volatile Stock Market: Microeconomic Model of Order-driven Market
financial market microstructure; flows of limit and market orders;
bid-ask spread
; processing of the stock market high-frequency data.
Петров С. С., Красиков С. А., Кашина О. И., Рогозин М. В., Севрюков О. Ф.